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Patrones de Velas Japonesas | Tipos | Cómo interpretarlas

.El análisis técnico en el trading se ha vuelto esencial para aquellos que buscan tomar decisiones informadas y mejorar sus estrategias. Dentro de los muchos aspectos que se pueden considerar a la hora de operar, las velas japonesas y sus patrones han desempeñado un papel muy importante.

En este artículo, exploraremos en profundidad los diversos aspectos relacionados con los patrones de velas japonesas.

Además, daremos un paso más acudiendo al análisis cuantitativo para no solo describir estos patrones, sino que realizaremos un backtest de algunos de ellos y comprobaremos sus resultados y saber si merece la pena utilizarlos.

 

¿Qué son las velas japonesas?

Las velas japonesas, también conocidas como candlesticks, son una herramienta que podríamos incluir dentro del análisis chartistas (análisis técnico).

Estas representaciones gráficas pueden ofrecer información valiosa sobre la acción del precio en un período específico.

El precio en un periodo de tiempo dibuja cuatro elementos que son: apertura, cierre, máximo y mínimo. Estos cuatro precios son conocidos como datos OHLC, de Open, High, Low y Close.

Estos cuatro elementos definen los tres componentes que caracterizan una vela: el cuerpo, el color y las sombras o mechas.

 

¿Cómo se interpreta una vela japonesa?

⇒ Los elementos que dibujan la vela son los siguientes:

.  Precio de apertura:

Es el precio al que comienza el periodo, puede ser una semana, un día, una hora o cualquier otro periodo del que dispongamos datos. En una vela alcista sería el precio más bajo del cuerpo y en una vela bajista sería el precio más alto del cuerpo.

. Precio máximo:

Máximo valor que alcanza el precio en un determinado periodo.

. Precio mínimo:

Mínimo valor que alcanza el precio en un determinado periodo.

. Precio de cierre:

Es el precio final del periodo que estemos considerando. En una vela alcista sería el precio más alto del cuerpo y en una vela bajista sería el precio más bajo del cuerpo.

 

Si el precio de cierre es superior al precio de apertura, la vela es alcista y normalmente se representa con el cuerpo de color verde.

Si el precio de cierre es inferior al precio de apertura, la vela es bajista y normalmente se representa con el cuerpo de color rojo.

 

 

velas japonesas trading

 

⇒ La vela viene definida por el cuerpo y las sombras:

. Cuerpo:

Viene representado por el área rectangular entre el precio de apertura y el precio de cierre.

Si el precio de cierre es superior al precio de apertura, la vela tendrá un color verde. Si el precio de cierre es inferior a la apertura, la vela tendrá un color rojo. Un color verde significa que los precios subieron y roja que bajaron.

Un cuerpo grande significa que hubo mucha variación de precios y un cuerpo pequeño que los precios tuvieron una variación pequeña.

. Sombras:

Se representan por dos líneas, la superior que va desde la parte superior del cuerpo hasta el máximo del periodo y la inferior que va desde la parte inferior del cuerpo hasta el mínimo del periodo.

 

Patrones Básicos de Velas Japonesas

Los patrones de velas japonesas los podemos clasificar en tres tipos:

A. Patrones de velas alcistas

B. Patrones de velas bajistas

C. Patrones de continuidad de tendencia

 

Cada uno de estos patrones puede estar formado por una, dos o tres o más velas.

En la interpretación de estos patrones, no solo es importante la configuración de las velas del patrón, sino que es necesario identificar la tendencia previa al patrón.

Una tendencia bajista con un patrón de velas japonesas alcista puede indicar un punto de reversión y el inicio de una tendencia alcista.

Al igual que una tendencia alcista con un patrón de velas bajista puede indicar un punto de giro y el inicio de un retroceso.

Los patrones de continuación indican una continuación de la tendencia actual. Si el activo se encuentra en tendencia alcista y se produce un patrón de continuación, podría indicar que el precio continuará con la tendencia alcista. Lo mismo se aplica a una tendencia bajista.

 

A. Patrones de velas japonesas alcistas

Los patrones de velas alcistas indican un cambio de tendencia tras una tendencia bajista. Por tanto, indican puntos de giro a alcista de la tendencia previa bajista.

Son muchos los patrones que pertenecen a este tipo.

Voy a describir los más usados y los que según la literatura indican que son los más eficaces.

En la selección tomaré patrones que se forman con una, dos y tres velas.

 

1. Martillo o hammer

Patrón formado por una única vela que se compone de un cuerpo pequeño con una mecha inferior larga. Son patrones que se pueden encontrar al final de una tendencia bajista.

Esta vela indica una fuerte presión compradora desde los mínimos de la sesión.

El cuerpo de la vela puede ser rojo o verde. Los cuerpos verdes indican una mayor presión compradora y por tanto unas mayores posibilidades de cambio de tendencia.

Para que sea identificado como martillo la mecha debe ser al menos el doble de longitud que el cuerpo de la vela.

 

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Una variante de este patrón es el martillo invertido que tiene un pequeño cuerpo en la parte inferior de la vela y también indica un cambio de tendencia de bajista a alcista. También puede ser un martillo alcista (color verde) o bajista (color rojo), pero ambos indican el mismo cambio de tendencia.

 

2. Envolvente alcista o Engulfing Bullish

Es un patrón de dos velas que indica un giro a alcista de la tendencia previa bajista.

 

Para poder ver este patrón se tienen que dar las siguientes condiciones:

→ Tendencia previa bajista

→ La primera vela del patrón es una vela bajista (cuerpo rojo)

→ La segunda vela del patrón abre con hueco bajista: la apertura es inferior al mínimo de la vela bajista previa.

→ El cierre de la segunda vela es más alto que el máximo de la vela previa.

 

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3. Estrella de la mañana o Morning Star

Es un patrón de tres velas que se forma al final de una tendencia bajista.

 

Para que se dé este patrón se deben cumplir las siguientes condiciones:

→ Tendencia previa bajista.

→ La primera vela es bajista.

→ La segunda vela es bajista y debe tener un cuerpo pequeño, de no más de la mitad del cuerpo de la primera vela.

→ La tercera vela es alcista y tiene un cierre por encima del precio medio de la primera vela.

 

El patrón indica que los vendedores tenían el control en la primera vela, que hubo indecisión en la segunda y que en la tercera el control lo tienen los compradores.

 

velas japonesas alcistas

B. Patrones de velas japonesas bajistas

Los patrones de velas bajistas indican un cambio de tendencia tras una tendencia alcista. Por tanto, indican puntos de giro a bajista de la tendencia previa alcista.

Como en el caso de los patrones alcistas, existen muchos patrones que pertenecen a este tipo.

Voy a seleccionar los patrones más usados y los que, en principio, se cree que dan mejor resultado. También seleccionaré patrones de una, dos y tres velas.

 

1. Estrella fugaz o Shooting Star

Esta vela aparece tras una tendencia alcista previa. Este patrón se forma con una vela de cuerpo pequeño en el extremo inferior del rango de la vela y una mecha superior larga con una longitud de al menos el doble del cuerpo.

En esta vela los vendedores toman el control empujando los precios a valores cercanos a la apertura.

Este patrón es la versión bajista del martillo y también como en el martillo tiene una variante que es el hombre colgado (hanging man).

 

velas japonesas trading

 

 

2. Envolvente bajista o Engulfing Bearish

Es un patrón de dos velas que indica un giro a bajista de la tendencia previa alcista.

 

Para poder ver este patrón se tienen que dar las siguientes condiciones:

→Tendencia previa alcista.

→ La primera vela del patrón es una vela alcista (cuerpo verde).

→ La segunda vela del patrón abre con hueco alcista: la apertura es superior al máximo de la vela alcista previa.

→ El cierre de la segunda vela es más bajo que el mínimo de la vela previa.

 

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3. Estrella del atardecer o Evening Star

Es un patrón de tres velas que se forma al final de una tendencia alcista.

 

Para que se dé este patrón se deben cumplir las siguientes condiciones:

→ Tendencia previa alcista.

→ La primera vela es alcista.

→ La segunda vela es alcista y debe tener un cuerpo pequeño, de no más de la mitad de la primera vela

→ La tercera vela es bajista y tiene un cierre por debajo del precio medio de la primera vela.

 

El patrón indica que los alcistas tenían el control en la primera vela, que hubo indecisión en la segunda y que en la tercera el control lo tienen los bajistas.

 

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C. Patrones de velas japonesas de continuidad

A los patrones que no indican giro se les conoce como patrones de continuación de tendencia. Suelen ser periodos de descanso en la tendencia actual o cuando las fuerzas entre compradores y vendedores está muy equilibrada.

En este caso, voy a seleccionar los dos patrones más habituales.

 

1. Doji

Es un patrón que demuestra equilibrio ente compradores y vendedores y puede formar parte de otros patrones como es el caso de estrella de la mañana (giro alcista) y estrella del atardecer (giro bajista).

 

El patrón doji se da cuando el precio de apertura y cierre es prácticamente el mismo, luego el cuerpo de la vela es muy pequeño o inexistente.

El doji se asemeja al signo suma, aunque pueden tener otras formas, pero lo importante es que deben tener un cuerpo muy pequeño.

 

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2. Trompo o Sppining

Este patrón tiene un cuerpo pequeño que se sitúa en el centro de la vela y con mechas del mismo tamaño.

Son velas de indecisión entre compradores y vendedores y marcan consolidaciones o descansos dentro de la tendencia actual.

 

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Backtesting de patrones de velas

En trading existen muchas creencias. Demasiadas.

Por el simple hecho de que algo viene recogido en un libro lo aprendemos como cierto.

Vamos a probar uno de los patrones más reconocidos, apoyándonos en el análisis cuantitativo: el patrón alcista de vela tipo Martillo.

 

Este patrón se da tras una tendencia bajista y en esta vela los compradores toman el control de los precios.

 

Utilizaré un gráfico diario y voy a comprobar la rentabilidad Forward a 5 sesiones. La rentabilidad forward es la rentabilidad a futuro.

Por ejemplo, si hoy es lunes, la rentabilidad forward del pasado lunes es la rentabilidad en porcentaje de hoy sobre el pasado lunes.

El activo que he elegido es uno muy conocido: ETF SPY que replica al SP500.

 

A continuación, muestro el gráfico desde el año 2000 hasta hoy:

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Cada punto verde localiza una vela de tipo martillo en una tendencia bajista. Son dos condiciones, por tanto, martillo y tendencia bajista.

Si ampliamos el gráfico podemos comprobar que el simulador los encuentra de manera correcta.

 

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La rentabilidad media a cinco días a futuro a partir de una vela tipo martillo nos da un resultado positivo de +0.21%. Es una rentabilidad positiva, pero muy baja.

Ahora, pruebo solo con la condición de tendencia bajista, sin tener en cuenta que la vela sea martillo. El resultado que obtengo es de +0.34%. Es superior al caso anterior.

 

En la prueba realizada el patrón alcista de vela de martillo no está dando señales buenas y no nos aporta nada a la operativa.

Habría que estudiar más activos, más temporalidades y comprobar todos esos resultados.

Cualquier nuevo factor que quieras meter en tu trading debe ser comprobado con anterioridad o nos arriesgamos a perder dinero.

 

José Luis Díaz

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